Estatística

EstatísticaProbabilidade condicional· 2012· Pref Porto Alegre

Em um concurso público, 1/3 dos candidatos frequentaram um determinado curso preparatório. Verificouse que 40% dos candidatos que frequentaram o curso preparatório e 50% dos que não frequentaram obtiveram nota de aprova…

EstatísticaRegressão linear múltipla· 2012· Pref Porto Alegre

Considere as afirmações sobre o modelo de regressão linear Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μ, estimado pelo método de mínimos quadrados (ordinário): I - os testes t e F não são equivalentes; II - se a estimativa do parâme…

EstatísticaNúmeros índices· 2012· Pref Porto Alegre

Considere a série de valores do índice abaixo, calculados tomando-se por base o ano imediatamente anterior (índice de base móvel). 2008 = 110 2009 = 120 2010 = 90 2011 = 205 A taxa de crescimento acumulada nos últimos d…

EstatísticaRegressão linear simples e mínimos quadrados· 2012· Pref Porto Alegre

Considere o modelo de regressão linear clássico, Yi = β0 + 1Xi + i estimado pelo método de mínimos quadrados (ordinário) com base em uma amostra de n pares de valores (Xi,Yi) e as afirmações abaixo: I - se existir aut…

EstatísticaDistribuições conjuntas, covariância e esperança condicional· 2012· Pref Porto Alegre

Considere as afirmativas sobre as variáveis X e Y. I – VAR(X + 2Y) = VAR(X) + 2VAR(Y) - 2COV(X,Y) II – Se X e Y são independentes, então COV(X,Y)=0; 12 III - E(X + 2Y) = E(X) + 2E(Y) É correto afirmar que

EstatísticaDistribuições conjuntas, covariância e esperança condicional· 2012· Pref Porto Alegre

Considere X e Y variáveis independentes e a distribuição de probabilidade conjunta abaixo. A média de Y é:

EstatísticaNúmeros índices· 2012· Pref Porto Alegre

Considere que, no ano 1, um consumidor gaste 10% de sua renda no bem A, gaste 20% no bem B e gaste o restante no bem C. Do ano 1 ao ano 2, o preço de A cresce 10%, o de B decresce 5% e o de C permanece inalterado. Consi…

EstatísticaFundamentos: erros tipo I e II, nível de significância, p-valor e poder do teste· 2012· Pref Porto Alegre

Testando-se a significância do coeficiente angular de um modelo clássico de regressão linear simples verificou-se um valor-p = 0,004. Considere as afirmações: I – O erro tipo II é 0,004. II – O coeficiente é significant…

EstatísticaFundamentos: erros tipo I e II, nível de significância, p-valor e poder do teste· 2012· Pref Porto Alegre

Considere um teste de hipótese bilateral, em que a hipótese nula (ou hipótese básica) é Ho: =0, a hipótese alternativa é Ha: 0, e o nível de significância é α e as afirmações abaixo: I - há α de probabilidade de ac…

EstatísticaMédias: aritmética, ponderada, geométrica e harmônica· 2012· Pref Porto Alegre

Considere as afirmações: I - a média harmônica é menor que a média aritmética. II - a variância é um número positivo. III - a média harmônica é um número não negativo. É correto afirmar que:

EstatísticaTransformação de variáveis aleatórias· 2012· Pref Porto Alegre

Considere X uma variável com distribuição uniforme no intervalo (2,4). A função densidade de probabilidade da variável Y = 2X +5 é:

EstatísticaDistribuições amostrais: t de Student, qui-quadrado e F· 2012· Pref Porto Alegre

Considere uma variável com distribuição Normal de uma população infinita. Em amostras aleatórias simples de tamanho n, retiradas desta população, o desvio padrão da distribuição amostral das médias é:

EstatísticaFundamentos: erros tipo I e II, nível de significância, p-valor e poder do teste· 2012· Pref Porto Alegre

Na teoria dos testes de hipóteses sobre a média de uma população, o erro Tipo I indica a probabilidade de:

EstatísticaNúmeros índices· 2012· Pref Porto Alegre

Considere as afirmações sobre Números Índices: I – o índice de preços de Laspeyres é uma média aritmética de relativos de preços ponderados pela participação do valor dos bens no período base. II – o índice de preços de…

EstatísticaComponentes e estacionariedade de séries temporais· 2012· Pref Porto Alegre

Considere as afirmações abaixo sobre regressão e modelos de séries temporais. I – O processo Yt = 1 Yt-1 + t, onde t ruído branco, é estacionário para qualquer 1. II – Se uma série temporal Yt necessitar ser diferen…

EstatísticaPressupostos e análise de resíduos: heterocedasticidade, autocorrelação e multicolinearidade· 2012· Pref Porto Alegre

Considere o modelo de regressão linear Y = βo + β1X1 + μ, estimado pelo método de mínimos quadrados (ordinário). A existência de autocorrelação nos resíduos afetará a qualidade dos estimadores, tornando-os:

EstatísticaMediana· 2012· Pref Porto Alegre

Dois empregados são escolhidos aleatoriamente em uma empresa. A probabilidade de pelo menos um apresentar altura inferior à mediana é:

EstatísticaMedidas separatrizes: quartis, decis e percentis· 2012· Pref Porto Alegre

Considere as afirmações abaixo: I – O coeficiente de variação é a razão entre o variância (absoluta) e o quadrado da média aritmética. II – A variância é um número maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. III – A media…

EstatísticaPropriedades dos estimadores: viés, erro quadrático médio, consistência e eficiência· 2012· Pref Porto Alegre

Considere X1, X2, X3, X4, elementos de uma amostra aleatória simples de tamanho 4 retirada de uma população de média e desvio padrão diferentes de zero. Sejam os estimadores A = (X1+X2+X3+X4)/4 e B = (X1+X2+X3)/3. 12 An…