Questão de Estatística

Considere as afirmações abaixo sobre regressão e modelos de séries temporais. I – O processo Yt = 1 Yt-1 + t, onde t ruído branco, é estacionário para qualquer 1. II – Se uma série temporal Yt necessitar ser diferenciada “n” vezes antes de se tornar estacionária, então Yt é integrada de ordem n-1. III - Na regressão linear de séries temporais, Yt = β1 + β2Xt + μt, com Yt e Xt integradas de ordem 1, e μt, resíduo da regressão, integrada de ordem zero, então Yt e Xt são séries co-integradas. É correto afirmar que