Questão de Estatística

Modelos de séries temporais são fundamentais para a análise macroeconômica e financeira. Entre os conceitos centrais estão a estacionariedade e a cointegração. Sobre séries temporais, analise as afirmativas a seguir. I. Uma série temporal é fracamente estacionária quando sua média e sua variância são constantes ao longo do tempo, e sua autocovariância depende apenas da defasagem temporal. II. O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) é utilizado para testar a hipótese nula de presença de raiz unitária, associada à não estacionariedade da série. III. Se duas séries não estacionárias, integradas da mesma ordem, possuem uma combinação linear estacionária, diz-se que elas são cointegradas, o que sugere uma relação de longo prazo entre elas. Está correto o que se afirma em