Questão de Estatística

Considere duas séries temporais Y e X , ambas intet t gradas de ordem 1, isto é, I(1). Um pesquisador estima, por mínimos quadrados ordinários (MQO), o seguinte modelo: Yt = α +βXt + μt Onde μ : é o erro estocástico (resíduos). t Sabe-se que: I. Os Testes de raiz unitária apontam que Y e X são t t não estacionárias em nível. II. O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) aplicado aos resíduos estimados rejeita a hipótese nula de raiz unitária ao nível de 5%. III. O coeficiente estimado β é estatisticamente significativo ao nível de 1%. IV. O coeficiente de determinação é R2 = 0,95. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.