Questões de Estatística · Cebraspe

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Questão de Estatística

0 Considerando o modelo de séries temporais Xt = 0,5Xt−1 − 0,2Xt−12 + at − 0,5at−1 − 0,2at−12 , em que {at} é uma série temporal de ruído branco com média zero e variância 4, julgue os itens a seguir. As séries temporais {Xt} e {at} são cointegradas.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.