Considere um processo Z = {Z(t), t∈R} e… (FUNDUNISUL 2009)

EstatísticaComponentes e estacionariedade de séries temporaisFUNDUNISUL 2009

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Considere um processo Z = {Z(t), t∈R} estacionário. A facv (função de autocovariância) γ(τ) definida por γ(t) = Cov{Z(t), Z(t+τ)}, t, τ∈R, satisfaz às seguintes propriedades:

Aγ(0) = γ(τ); γ(-τ) = -γ(τ); γ(τ) ≤ γ(0)Bγ(0) > 0; γ(-τ) = γ(τ); |γ(τ)| ≤ γ(0)Cγ(0) > 0; γ(τ) = -γ(τ); |γ(τ)| ≥ γ(0)Dγ(0) = γ(τ); γ(-τ) < γ(τ); |γ(τ)| ≤ γ(0)

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.