Em um modelo de regressão linear simple… (Fundep 2012)

EstatísticaRegressão linear simples e mínimos quadradosFundep 2012

MPE MG

Em um modelo de regressão linear simples, a variável aleatória Y tem a distribuição normal com valor esperado α + βX e variância 2 condicionalmente no valor da variável explicativa X. Além disso, valores distintos de Y são independentes. Acerca do estimador de mínimos quadrados de β, é INCORRETO afirmar que

Aele é não-viciado.Bele coincide com o estimador de máxima verossimilhançaCele atinge a cota de Cramer-Rao.Dele tem variância mínima dentre todos os estimadores de β.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.