Com relação às características especiai… (Marinha 2015)

EstatísticaModelos AR, MA, ARMA e ARIMAMarinha 2015

Marinha

Com relação às características especiais das funções de autocorrelação (fac) e de autocorrelação parcial (facp) que apresentam os processos AR(p), MA(q) e ARMA(p,q) é correto afirmar que um processo

AMA(q) tem fac que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.BAR(p) tem facp que se comporta como facp de um processo MA puro.CMA(q) tem facp que se comporta de maneira similar à fac de um processo ARMA(p,q), e é denominada por exponenciais e/ou senóide amortecidas.DARMA(p,q)tem fac infinita em extensão, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas após o "lag" q-p.EAR(p) tem fac finita, corte após o "lag'' q.

Mais questões de Modelos AR, MA, ARMA e ARIMA

Instituto AVALIA 2026No modelo ARIMA(p,d,q) aplicado a séries de indicadores socioeconômicos, o parâmetro d representa o(a)
Instituto AVALIA 2026Durante o delineamento experimental em projetos de Ciência de Dados, o analista deve estruturar metodologicamente a divisão do conjunto de dados para treinamento, validação e test…
FGV 2026Foi solicitado a um estatístico do Ministério Público que estabelecesse um modelo de previsão para a demanda reprimida de serviços de saúde de certo hospital. Após realizar um est…
FGV 2026Na modelagem de séries temporais financeiras e econômicas, o uso da metodologia ARIMA é fundamental. Analise as afirmações a seguir sobre a aplicação, capacidade e pressupostos de…
FGV 2026A respeito do ciclo iterativo da metodologia de Box e Jenkins, avalie as afirmativas a seguir. I. Na etapa de Identificação busca-se determinar qual versão dos modelos de Box-Jenk…

Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.