EstatísticaModelos AR, MA, ARMA e ARIMAFGV 2026
ALERO
Questão de Estatística
TIPO 1 BRANCA – PÁGINA 14
A respeito do ciclo iterativo da metodologia de Box e Jenkins, avalie as afirmativas a seguir. I. Na etapa de Identificação busca-se determinar qual versão dos modelos de Box-Jenkins, sazonais ou não, melhor descreve o comportamento da série. A identificação do modelo a ser estimado ocorre pelo comportamento das funções de autocorrelações (ACF) e das funções de autocorrelações parciais (PACF). II. A etapa de Estimação consiste em estimar os parâmetros do componente autorregressivo, os parâmetros do componente de médias móveis e a variância de εt. III. A etapa de Verificação é dedicada a avaliar se o modelo estimado é adequado para descrever o comportamento dos dados. Está correto o que se afirma em
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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.

