Considere o modelo autoregressivo AR(1)… (INEP (ENEM) 2006)

EconomiaEconometriaINEP (ENEM) 2006

ENADE

Considere o modelo autoregressivo AR(1) dado por: yt = r × yt-1 + vt 2 onde E(v ) = 0, var(vt ) = sv e E(v v ) = 0, "s ¹ t e E(.) a t t s esperança incondicional. É correto afirmar que -1< r < 1

Ase , o processo y é não estacionário.Bse r > 1, o processo é estacionário. s2 s2 = vCa variância incondicional de y é dada por y , 2 1- r se r 1.Do processo não é auto-regressivo, mas de média móvel. rEum negativo significa que y guarda pouca relação com t o seu passado.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.