Questão de Economia

Considere o seguinte modelo estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO), com dados em série temporal: Yt = 2,5 0,8X+ t t+ μ Onde: Y e X são variáveis; e μ é o erro estocástico t t t (resíduos). Sabe-se que a especificação do modelo foi previamente testada, não havendo evidências de omissão de variáveis relevantes, incluindo componentes de tendência ou sazonalidade e que os testes de especificação não indicaram forma funcional incorreta. Adicionalmente, têm-se que: i) O coeficiente estimado de X é, estatisticamente, signit ficativo ao nível de 1%. 2 ii) O coeficiente de determinação é R = 0,92. iii) A estatística de Durbin-Watson é igual a 0,88. iv) Para n =50 e um regressor explicativo, os valores críticos do teste de Durbin-Watson ao nível de 5% são d = 1,41 e d = 1,54. L U Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.