O conceito de cointegração entre duas s… (Instituto AVALIA 2026)

EconomiaEconometriaInstituto AVALIA 2026

IPECE

O conceito de cointegração entre duas séries temporais não estacionárias I(1) implica que

Aexiste uma combinação linear das séries que é estacionária, indicando uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas.Bas séries não podem ser usadas juntas em modelos de regressão sob nenhuma circunstância.Cas séries devem ser diferenciadas antes de qualquer análise, e a relação entre elas é espúria.Das séries têm a mesma variância e distribuição marginal ao longo do tempo.Eo coeficiente de correlação de Pearson entre as séries é igual a 1.

Mais questões de Econometria

Vunesp 2026Considere o seguinte modelo estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO), com dados em série temporal: Yt = 2,5 0,8X+ t t+ μ Onde: Y e X são variáveis; e μ é o erro estocástico…
Vunesp 2026Um grupo de pesquisadores iniciou um estudo de coorte prospectivo para investigar se o uso regular de um novo suplemento fitoterápico, denominado “Composto Delta”, está associado…
Cebraspe 2026Na presença de heterogeneidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) podem continuar não viesados, mas os erros-padrão convencionais ficam incorretos.
FGV 2026No modelo de regressão linear clássica, especialmente em regressões múltiplas, podem surgir problemas econométricos que afetam a precisão dos estimadores ou a validade dos testes…
FGV 2026Considere duas séries temporais yt e xt, ambas integradas de ordem 1, isto é, yt ∼ I(1) e xt ∼ I(1). Suponha que exista a relação de longo prazo ut = yt − βxt e que ut ∼ I(0). Com…

Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.