Considere a equação Y = α + βX + δW+ ε… (NCE e FUJB (UFRJ) 2007)

Questões de Economia · NCE e FUJB (UFRJ)

EconomiaEconometriaNCE e FUJB (UFRJ) 2007

ANAC

Considere a equação Y = α + βX + δW+ ε e que a, b e g i i i i sejam estimadores de mínimos quadrados ordinários de α, β e δ, respectivamente, e ε um termo de erro. Assinale a afirmativa que não está correta:

Ade acordo com o teorema de Gauss-Markov, se todas as hipóteses básicas do modelo de regressão linear forem satisfeitas, α, β e δ serão os melhores entre os estimadores lineares não tendenciosos;BX e W não devem ser correlacionados entre si, caso contrário ocorrerá o que se chama de multicolinearidade;Ccaso exista correlação entre um dos regressores, X ou W, e o erros, os estimadores obtidos serão tendenciosos;Dse os erros forem autocorrelacionados, os estimadores serão não tendenciosos;Ecaso o valor esperado de e não seja nulo, α, β e δpoderão ser tendenciosos.

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