Questões de Estatística · Marinha
EstatísticaModelos AR, MA, ARMA e ARIMAMarinha 2021
Marinha
Questão de Estatística
Considere a série temporal da forma z, =a,+ 0,8a,_1, t = 1,2,3..., onde até um processo de ruido branco. Seja pj a j-ésima autocorrelação do processo z,, ou seja, cor(Z,, z,.i), assinale a opção que apresenta o valor das autocorrelações p1 e p2 , aproximadamente e respectivamente.
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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.