Uma amostra aleatória de tamanho n foi… (FUNDUNISUL 2009)

EstatísticaEstimador de máxima verossimilhançaFUNDUNISUL 2009

TJ PR

16

Uma amostra aleatória de tamanho n foi obtida de uma distribuição normal com média μ e variância σ2. Os estimadores de máxima verossimilhança (EMV) de μ e σ2 são respectivamente: n n 2 ∑ x i ∑(x i − x) i=1 2 i=1

Ax = , s = n n −1 n n 2 ∑ x i ∑(x i − x) i=1 2 i=1Bx = , s = n n n n 2 ∑ x i ∑(x i − x) i=1 2 i=1Cx = , s = n −1 n n n 2 ∑ x i ∑(x i − x) i=1 2 i=1Dx = , s = n −1 n −1

Mais questões de Estimador de máxima verossimilhança

Cebraspe 2026Certo trompetista, com dificuldade em executar um trecho musical, decidiu anotar o número de tentativas realizadas até conseguir executar o solo sem erros. No primeiro dia, ele re…
Cebraspe 2026Certo mercado tem 12 ativos dos quais um número desconhecido desses ativos é de alto retorno, e o restante é de baixo retorno, em que *0, 1, 2, , 12+. Um investidor realiza 5 sort…
Vunesp 2026Sejam X , X , ..., X uma amostra aleatória de uma 1 2 n distribuição normal N(μ, σ 2), com σ = 5 conhecido. No procedimento de encontrar o estimador de máxima verossimilhança para…
Cebraspe 2026Sob a suposição de normalidade dos erros, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) para β0 e β1 coincidem com os estimadores de máxima verossimilhança (MV). 2
Instituto AVALIA 2026Em um projeto de ciência de dados, um analista deseja estimar o parâmetro desconhecido de uma distribuição probabilística a partir de uma amostra observada. Para isso, utiliza o m…

Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.