A distribuição de Pareto, com densidade… (Fundep 2012)

EstatísticaEstimador de máxima verossimilhançaFundep 2012

MPE MG

A distribuição de Pareto, com densidade de probabilidade dada por

, para x > m, e f(x)=0 se x ≤ m, com m conhecido, é a mais usada para modelar perdas com valores extremos, tais como os dados de resseguradoras. Se x1, x2, .... , xn são n observações i.i.d. com a distribuição de Pareto, o estimador de máxima verossimilhança de  é dado por

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.