Considere X ~ N3 (μ, Σ), onde  0  4 … (FUNDUNISUL 2009)

EstatísticaDistribuições conjuntas, covariância e esperança condicionalFUNDUNISUL 2009

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Considere X ~ N3 (μ, Σ), onde  0  4  , então

Acorrel (X1,X2) = correl(X1,X3) = -2/3; correl(X2, X3) = 0Bas variáveis aleatórias X1, X2 e X3 são independentesCpode-se afirmar que a função densidade conjunta de X1, X2 e X3 é o produto das funções densidades marginais de X1, X2 e X3DV(X1) = 9, V(X2) = 4, V(X3) = 4, Cov(X1,X2) + Cov(X1,X3) + Cov(X2,X3) = -16

Mais questões de Distribuições conjuntas, covariância e esperança condicional

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.