Questão de Conhecimentos Bancários

A Financeira XYZ concentrou suas operações em financiamentos de longo prazo para veículos usados e vem apresentando piora sensível em seus indicadores, com resultado ínfimo, com provisão para operações de crédito na ordem de 9,51%, bem acima da média do mercado. Seu indice de Basileia está praticamente no limite mínimo no exercício de 2012. Considerando que a Financeira tenha apresentado a Demonstração dos Níveis de Risco de Operações de Crédito abaixo e, sobre ela, a fiscalização do BCB, considerando uma situação crítica no mercado de atuação da instituição, com cenário negativo, procedeu a um teste de estresse, como também apresentado abaixo, que importou no deslocamento da carteira em dois níveis de risco. Considerando o contexto e os objetivos da regulamentação prudencial (Basileia I, II e início da III) e supondo que, diante do resultado apurado no teste, o BCB, agindo com muito rigor, utilize o poder discricionário que as normas do CMN lhe delegam, pode determinar que: Demonstração dos Níveis de Risco das Operações de Crédito Exercícios 2012 Nível Valor da de Mínimo de Carteira em Provisão Risco provisão % R$ mil AA - 630.000 - A 0,50 1.400.000 7.000 B 1,00 300.000 3.000 C 3,00 160.000 4.800 D 10,00 80.000 8.000 E 30,00 60.000 18.000 F 50,00 40.000 20.000 G 70,00 50.000 35.000 H 100,00 180.000 180.000 TOTAL 2.900.000 275.800 100% 9,51% Teste de Estresse 2012 2011 Valor da Provisão Valor da Provisão Carteira Carteira 1.440.000 - 630.000 6.300 1.200.000 6.000 1.400.000 42.000 190.000 1.900 300.000 30.000 90.000 2.700 160.000 48.000 70.000 7.000 80.000 40.000 50.000 15.000 60.000 42.000 50.000 25.000 40.000 40.000 80.000 56.000 50.000 50.000 120.000 120.000 180.000 180.000 3.290.000 233.600 2.900.000 478.300 100% 7,10% 100% 16,49%