Um processo estocástico, para descrição… (CEPERJ 2012)

EstatísticaCadeias de Markov e teoria das filasCEPERJ 2012

DEGASE

Um processo estocástico, para descrição de um sistema, pode ser considerado como Markoviano quando tem a propriedade de que:

Ao diagrama de autocorrelação parcial apresenta somente valores positivosBo sistema só pode se encontrar em dois estados: desligado ou em funcionamentoCa distribuição de probabilidades da evolução futura do sistema é indeterminada, por não se ter nenhum conhecimento sobre as variáveis aleatórias envolvidasDprogressivamente, o sistema deixa de ter um comportamento aleatório para ter um comportamento determinísticoEa distribuição de probabilidades para a evolução de um sistema no futuro depende somente do estado atual do sistema, independentemente de como evoluiu no passado

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.