Question

As ações de empresas nacionais podem ter relação com os índices financeiros internacionais. Em busca de evidências empíricas, um analista coletou dados diários das ações de duas empresas brasileiras (empresa X e empresa Y) e estimou os modelos apresentados na tabela a seguir, usando o índice Nasdaq como variável explicativa. Empresa X Empresa Y Constante 24,39** (4,049) 41,64** (15,351) Nasdaq 0,003* (0,001) 0,055** (0,006) Número de observações 64 64 R-quadrado 0,0432 0,5080 Durbin-Watson 0,2047 0,2518 Teste de White 8,0909 4,35153 P valor do teste de White 0,0175 0,1135 * significância ao nível de 10%. ** significância ao nível de 5%. Valores entre parênteses são erros padrão dos coeficientes estimados. Com base nos resultados apresentados e considerando 5% de significância, assinale a opção correta.

Accepted Answer

E) Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade para a Empresa X e rejeita-se a hipótese de não autocorrelação para ambas as empresas. Área livre

Answer

A) Rejeitam-se as hipóteses de heterocedasticidade e não autocorrelação para ambas as empresas.

Answer

B) Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e não se rejeita a hipótese de não autocorrelação para a empresa Y.

Answer

C) Não se rejeita a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e rejeita-se a hipótese de não autocorrelação para a empresa Y.

Answer

D) Não se rejeita a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e não se rejeita a hipótese de não autocorrelação para a empresa Y.

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