Questão de Estatística

Considerando o modelo de regressão linear simples Yi = β0 + β1Xi + εi, i = 1, ..., n, em que os erros εi são independentes e identicamente distribuídos, com ε ~ N(0, σ2), i julgue os itens subsequentes. Quando os erros do modelo não seguem distribuição normal, mas atendem às demais suposições de Gauss-Markov (média zero, homocedasticidade e não autocorrelação), os estimadores de MQO deixam de ser os melhores estimadores lineares não viesados (BLUE), sendo necessário recorrer à máxima verossimilhança para a obtenção de estimadores eficientes.