Questão de Estatística

Considere o modelo linear Y = β + β x + e , E[e] = 0, i 0 1 i i i Var[e ] = σ2 , i = 1,...,n, e suponha que as variáveis Y sejam i i independentes duas a duas, ou seja, Y e Y são independentes, i ≠ j. i j ∑(Yi − Y)(xi − x) Os estimadores B = e B = Y − B x de 1 2 0 1 ∑(xi − x) β1 e β0, respectivamente, têm então as seguintes propriedades: I – são estimadores obtidos pelo método dos mínimos quadrados. II – são os melhores estimadores não tendenciosos lineares. III – são estimadores uniformemente mais potentes. IV – são estimadores de máxima verossimilhança. Estão corretas as propriedades: