Para um modelo de regressão múltipla te… (PUC PR 2012)

EstatísticaRegressão linear múltiplaPUC PR 2012

DPE PR

Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz dos valores das variáveis independentes X’ sua transposta e Y o vetor da variável resposta, é CORRETO afirmar que:

AA matriz de covariâncias é a inversa de X’X.BNa matriz 3 X’X, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.CAs estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.DA diagonal principal de 3 X’X , sendo 3 constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.EO produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.

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