Question

A regulação prudencial do Conselho Monetário Nacional (CMN) faculta aos bancos comerciais a utilização de modelos internos de risco de mercado, para cálculo diário, nos termos do Cosif e do consolidado econômico-financeiro. Quais os modelos internos de risco que devem ser aderentes a requisitos qualitativos?

Accepted Answer

A) Estar integrados à estrutura de gerenciamento de risco de mercado e ser utilizados em conjunto com os limites definidos pela instituição para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado.

Answer

B) Mensurar todos os riscos operacionais relevantes, aí incluídos o risco de contratação, o risco de fraudes internas e externas e o risco específico.

Answer

C) Permitir a mensuração do risco de crédito, mediante utilização de carteiras hipotéticas.

Answer

D) Permitir a mensuração do risco de liquidez, mediante utilização de carteiras hipotéticas, com os limites definidos pela instituição para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado.

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