Questões de Estatística · FGV

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Concurso Público para o Ministério Público da União

Questão de Estatística

FGV Conhecimento Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + t, em que t é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.