Question

Um analista de mercado estuda uma série temporal de vendas diárias altamente volátil, repleta de ruídos aleatórios expressivos. Com o objetivo de visualizar melhor o padrão base dos dados sem prever oscilações sazonais, ele utiliza um modelo de suavização por Médias Móveis Simples. Caso o analista decida aumentar substancialmente a janela (período ) da média móvel no algoritmo, qual será a consequência técnica e direta sobre a série resultante?

Accepted Answer

E) A série ficará visualmente mais suave frente aos ruídos, mas passará a responder com mais lentidão metodológica às verdadeiras e genuínas mudanças abruptas na tendência.

Answer

A) A série suavizada refletirá as flutuações de curtíssimo prazo com altíssima sensibilidade.

Answer

B) A série original será decomposta automaticamente para retirar por completo a sazonalidade multiplicativa.

Answer

C) A série deixará de apresentar correlação serial, transformando-se num autêntico ruído branco sem previsibilidade.

Answer

D) A série antecipará estruturalmente as oscilações futuras, deslocando sua plotagem graficamente para o passado.

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