Considere o modelo de séries temporais… (FGV 2022)

EconomiaOutros temasFGV 2022

Concurso Público para a Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina

Considere o modelo de séries temporais yt = bt + yt-1 + ut. em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, 2 e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ ) e apresenta autocovariância nula. Considere y = 0. 0 Logo, a média e a variância de y serão iguais, respectivamente, a t 2

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.