Question

Na modelagem atuarial da severidade de sinistros, é comum observar que a maioria dos sinistros apresenta valor relativamente baixo, mas uma pequena parcela deles apresenta valores extremamente elevados, gerando uma distribuição de perdas com assimetria positiva pronunciada e cauda direita mais pesada do que a de uma distribuição normal. Entre as distribuições de probabilidade comumente utilizadas para modelar esse tipo de comportamento, encontram-se a

Accepted Answer

E) Pareto e a Lognormal, pois ambas apresentam cauda mais pesada do que a distribuição normal, adequando-se à modelagem de valores extremos de sinistros.

Answer

A) Binomial e a Poisson, pois ambas são distribuições contínuas com assimetria positiva e cauda pesada.

Answer

B) Uniforme e a Lognormal, pois ambas atribuem densidade de probabilidade crescente aos valores mais extremos da distribuição.

Answer

C) Lognormal e a Binomial, pois ambas são distribuições contínuas capazes de representar assimetria positiva pronunciada.

Answer

D) Pareto e a Poisson, pois ambas refletem adequadamente a ocorrência de valores extremos de sinistros em uma carteira.

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