Question

Ao se calcular uma regressão a partir de uma amostra contento 20 observações, foram encontrados os seguintes valores: Yt = -10,9 + 1,2xt + 3,7wt – 12,1zt (11,8) (1,1) (3,0) (13,0) onde, entre parênteses, são F = 101,8 mostrados os desvios-padrão dos coeficientes e F é resultado da estatística de Fisher-Snedecor. De acordo com os resultados pode-se afirmar que:

Accepted Answer

C) caso seja realizado o teste t para os diversos parâmetros e for verificado que todos eles não são significantes (menores que 1,0 ou ligeiramente maiores), e pelo teste F (conjunto) verificamos que o modelo de regressão é válido, identificaremos uma contradição que muito provavelmente é causada pela MULTICOLINEARIDADE entre as variáveis explicativas, superestimando a variância dos parâmetros e, assim, subestimando o resultado das estatísticas t.

Answer

A) caso seja realizado o teste t para os diversos parâmetros e for verificado que todos eles não são significantes (menores que 1,0 ou ligeiramente maiores), e pelo teste F (conjunto) verificamos que o modelo de regressão não é válido, podemos afirmar que tal modelo apresenta MULTICOLINEARIDADE, heterocedasticidade e autocorrelação SERIAL.

Answer

B) em modelos como o apresentado não existe a possibilidade presença de MULTICOLINEARIDADE.

Answer

D) caso seja realizado o teste t para os diversos parâmetros e for verificado que todos eles são significantes (maiores que 1,0), e pelo teste F (conjunto) verificamos que o modelo de regressão é válido, podemos afirmar categoricamente a existência de MULTICOLININEARIDADE entre as variáveis explicativas.

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