Questões de Estatística · Cebraspe
EstatísticaOutros temasCebraspe 2023
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Questão de Estatística
O modelo de precificação de capital (CAPM) foi usado para compor um portfólio com dois ativos, A e B, distribuídos de forma tal que 60% do valor foi investido no ativo A e 40%, no ativo B. Os retornos esperados são calculados de acordo com uma equação que os compara ao retorno do ativo considerado livre de risco. Com isso, os rendimentos dos títulos apresentam variância …⡰ e …⡰, respectivamente.
。 〃 Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A variância do portfólio é 0,36…⡰ + 0,48‥ … … + 0,16…⡰, 。 。〃 。 〃 〃 em que ‥ é a correlação entre os retornos dos títulos A e B. 。〃
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