Questão de Estatística

Suponha um modelo de regressão linear p-variado dado por: Y = X +  em que Y é um vetor (n x 1), X é uma matriz (n x p) conhecida,  é um vetor de parâmetros (p x 1) e  é um vetor de erros tal que E[  ] = 0, V[ ] = I2, de modo que os elementos de  são não correlacionados, I é a matriz identidade. Nesse caso, se X’ é a matriz transposta da matriz X, a solução das equações normais é dada por