Question

De acordo com o Modelo Clássico de Regressão Linear, exposto por Gujarati e Porter (2011), assinale a opção correta.

Accepted Answer

D) Há autocorrelação entre os termos de erro quando, dados quaisquer dois valores X, Xi e Xj (i≠j), a correlação entre quaisquer dois ui e uj (i≠j) é zero.

Answer

A) Heterocedasticidade ocorre quando o erro aleatório em um modelo de regressão é correlacionado com uma das variáveis explicativas.

Answer

B) Considerando o modelo de regressão linear Yi = β1 + β2Xi + ui. Para se testar a hipótese H0: β2=0 contra a alternativa H1: β2 >0, deve-se utilizar um teste t bilateral.

Answer

C) Um coeficiente de determinação r² igual a 1 significa um ajustamento perfeito, isto é Ŷi = Yi para cada i. Por outro lado, um r² igual a zero significa que não há qualquer relação entre regressando e regressor (β̂2 = 0).

Answer

E) Segundo o Teorema de Gauss-Markov, dadas as premissas do modelo clássico de regressão linear, os estimadores de mínimos quadrados da classe dos estimadores lineares não viesados têm variância máxima, isto é, são o melhor estimador linear não viesado.

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