Questão de Estatística

O modelo abaixo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto: Zt = at + 0,5Zt−1 + 0,5at−1 , t = 1,2, ... onde at é o ruído branco de média zero e variância 3. Considere: I. As condições de estacionariedade e invertibilidade de Zt estão satisfeitas. II. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de Zt decaem exponencialmente após o lag 1. III. A variância de Zt é igual a 7. IV. A função de autocorrelação de Zt independe do valor da variância do ruído. Está correto o que consta em