Questão de Estatística

Analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo: ( ) Para construir uma carteira de investimentos de média-variância, é preciso considerar exclusivamente o vetor de médias e a matriz de covariância dos ativos. ( ) O menor nível de risco de uma carteira de mínima variância se dá quando os ativos que a compõe são independentes. ( ) A fronteira eficiente de uma carteira de investimentos apresenta equivalência entre seus pontos para diferentes níveis de aversão ao risco. ( ) Não é possível permitir posições vendidas a descoberto (shorts) na escolha da carteira ótima de investimentos. ( ) Diferentes medidas de risco podem ser utilizadas em substituição da variância, em uma estratégia de carteira de investimentos.