Questão de Estatística

O texto a seguir é referência para as questões 38 e 39. Em uma aplicação de análise fatorial, baseada na matriz de covariâncias, p = 4 variáveis (y1, y2, y3 e y4) foram reduzidas a m = 2 fatores comuns (F1 e F2). Adicionalmente, considere a solução com m = 2 fatores, e as seguintes matrizes de cargas fatoriais (L) e matriz diagonal de variâncias específicas ψ: 1,00 1,00 1,20 0,20 L = ൮ ൲ 1,60 0,20 0,80 0,60 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 Ψ = ൮ ൲ 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 em que Lij representa a carga da variável i no fator j, e ψij é a variância específica de yi, i, j = 1, 2, 3, 4.