Question

Certa seguradora tem uma reserva inicial de $ 1.000 para pagamento de indenizações por sinistros. Após t meses, a reserva de risco da seguradora, segundo o modelo de ruína de Cramér-Lundberg, é dada por ᡄ䙦ᡲ䙧 = 1.000 + ᡕ ∙ ᡲ − ᡅ䙦ᡲ䙧, em que c é o prêmio recolhido mensalmente pela seguradora (considerado constante no modelo), e ᡅ䙦ᡲ䙧 é o total de indenizações pagas pela seguradora no intervalo 䙰0, ᡲ䙱, sendo limぇ→⦘䙦ᡅ䙦ᡲ䙧/ᡲ䙧 = ᡅ > 0.

Considerando a situação precedente, julgue os itens a seguir. Para que não ocorra ruína, é necessário que, quando ᡲ → ∞, o prêmio recolhido mensalmente seja pelo menos igual à média das indenizações pagas por mês, ou seja, ᡕ ≥ ᡅ.

Considerando a situação precedente, julgue os itens a seguir.

Para que não ocorra ruína, é necessário que, quando ᡲ → ∞, o prêmio recolhido mensalmente seja pelo menos igual à média das indenizações pagas por mês, ou seja, ᡕ ≥ ᡅ.

Accepted Answer

Certo

Answer

Errado

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