Questão de Economia

Considere os seguintes modelos de séries de tempo: I. Y = 1 + Y + ε t t–1 t II. Y = ε – ε t t t–1 III. Y = 0,8Y + 0,2Y + ε t t–1 t–2 t Sabendo-se que ε representa um ruído branco, consit derando os modelos dados, é correto afirmar que Y ret presenta uma variável estacionária de segunda ordem apenas em