Questão de Estatística

Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta. Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO. I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal. II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero. III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero. Está correto o que se apresenta em