O modelo Black & Scholes de valorização… (NC-UFPR 2015)

EconomiaOutros temasNC-UFPR 2015

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O modelo Black & Scholes de valorização de opções considera diversas variáveis, entre as quais: (1) preço da opção no mercado à vista. (2) preço de exercício da opção. (3) prazo até o vencimento. (4) volatilidade da opção medida pela oscilação de seu preço num intervalo de tempo; (5) o custo de oportunidade do investimento medido por uma taxa de juros diária, como a Taxa DI Over no Brasil. Estão corretos os itens:

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.