Questão de Estatística

i=1 i=1 Seja Zt = 0,1Zt−1 +ηt uma série temporal, sendo ηt um processo gaussiano branco de média nula. Definindo-se ρ(m)= E[ZtZt−m], em que E[ ]• é o operador valor esperado, e sabendo-se que ρ( )0 =1, o valor de ρ( )2 é