Question

Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Padrão FAC (I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida). (II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q. (III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).

Accepted Answer

D) O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (III).

Answer

A) O modelo AR(p) possui comportamento do FAC (II).

Answer

B) O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (III).

Answer

C) O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (II).

Answer

E) O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (I).

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