Questão de Estatística

Considerando o modelo de regressão linear simples Yi = β0 + β1Xi + εi, i = 1, ..., n, em que os erros εi são independentes e identicamente distribuídos, com ε ~ N(0, σ2), i julgue os itens subsequentes. Na inferência sobre os parâmetros do modelo, a estatística t utilizada para testar H0: β1 = 0 é obtida dividindo-se a estimativa de β1 pelo seu erro-padrão, e segue distribuição normal padrão, mesmo em amostras pequenas, independentemente da suposição de normalidade dos erros.