Questão de Estatística

Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {ᡑぇ} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação ᡑ = 0,45ᡑ + ‵ − 0,45‵ , em que {‵ } ぇ ぇ⡹⡩ ぇ ぇ⡹⡩ ぇ constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com ᡲ ∈ ℤ. A autocorrelação entre ᡑぇ e ᡑぇ⡹⡩ é igual a 0,45.