Question

A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que ρab é o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COVab é a covariância entre estas duas ações, σa é a volatilidade dos retornos da ação A ; σb é a volatilidade dos retornos da ação B ; Xa é a proporção da ação A na carteira e X é a proporção da ação B na carteira,b assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos. 2

Accepted Answer

D) COV = (ρ ) x (σ ) x (σ ) ab ab a b 2

Answer

A) (ρab) = [ (X + X ) ] ÷ [ (a b σa) x (σb) ] 2

Answer

B) (ρab) = [ (σa) x (σb) ] ÷ [ (X + X ) ]a b

Answer

C) COV = (ρ ) ÷ [ (σ ) x (σ ) ] ab ab a b

Answer

E) COVab = [ (X + X ) ] ÷ [ (a b σa) x (σb) ]

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