Question

Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco (Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000. Assinale a opção que apresenta uma interpretação correta desse VaR.

Accepted Answer

C) O fundo não perde mais que 0,5% de sua carteira com 95% de confiança em um dia.

Answer

A) O fundo terá 0,5% de chance de perder mais de R$500.000 em um dia.

Answer

B) O fundo poderá perder, no próximo mês, R$500.000, com 95% de confiança.

Answer

D) Em média, em 0,5% das vezes, o valor da perda será maior do que R$500.000 em um dia.

Answer

E) R$500.000 é a perda potencial máxima desse fundo com um intervalo de confiança de 95% em um mês.

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