Questão de Economia

Suponha que um economista queira estimar a relação entre a taxa de inflação e a taxa de juros no Brasil com o uso do seguinte modelo econométrico: I = a + b*S + e em que • a é o intercepto. • b é o coeficiente de regressão. • S representa a taxa de juros Selic em %. • I representa a taxa de inflação IPCA em %. Ele também suspeita que haja simultaneidade no modelo, isto é, S também seria causado por I. Nesse caso, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) Se de fato existe simultaneidade, então a estimação do modelo um pelo método mínimos quadrados ordinários (MQO) geraria estimadores inconsistentes do parâmetros. ( ) No caso de simultaneidade no modelo, o método de variáveis instrumentais seria o mais adequado para estimador o modelo. Os estimadores seriam consistentes. ( ) Um dos problemas para se usar o método de variáveis instrumentais é que nesse caso precisaríamos de no mínimo 3 instrumentos para testar a validade deles. As afirmativas são, respectivamente,