Questão de Estatística

A modelagem de Box-Jenkins envolve basicamente três estágios: identificação dos modelos a serem testados, estimação dos parâmetros dos modelos e teste de adequação. No estágio de identificação, as especificações funcionais dos modelos podem ser escolhidas com base na avaliação de correlogramas obtidos a partir da série temporal que se deseja modelar. Com relação aos correlogramas são apresentadas as seguintes afirmativas: I - Quando correlograma e correlograma parcial apresentam padrões de decaimento exponencial com ou sem oscilações ou decaimento em onda senoidal, o modelo indicado é o ARMA. II - Para correlogramas que apresentam truncamento abrupto o modelo mais apropriado é o AR. III - Para correlogramas parciais que apresentam truncamento abrupto, o modelo mais apropriado é o MA. É correto apenas o que se afirma em