EstatísticaOutros temasFGV 2023
Concurso Público para o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Questão de Estatística
No mercado financeiro é comum se chamar de “volatilidade” de um ativo o valor de seu desvio padrão. Suponha que o mercado de renda fixa possa ser representado por uma variável aleatória Normal com retorno esperado de 10% ao ano e volatilidade nula. Suponha também que um determinado ativo de risco possa ser representado por uma variável aleatória Normal com retorno esperado de 15% ao ano e volatilidade igual a 3% ao ano. Considere que F é a função de distribuição acumulada da Normal x Padrão e que: F0,00=0,50; F1,00=0,84; F1,67=0,95; F2=0,98; F2,33=0,99. A probabilidade aproximada de, ao final do ano, a rentabilidade do ativo de risco ser superior à rentabilidade do mercado de renda fixa é de:
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