Question

Uma instituição financeira entra em um leilão do Banco Central do Brasil e faz um swap cambial, com prazo de 1 ano, em que recebe variação cambial mais 3% a.a e paga taxa SELIC. O montante (principal) do swap é de R$10 milhões e o dólar no momento do swap é R$5/$. Despreze os ajustes diários que ocorrem nesse contrato. Das seguintes afirmações sobre os fluxos de caixa futuros da instituição financeira, assinale a correta.

Accepted Answer

E) A ponta passiva do swap será igual a R$10 milhões reajustados pela variação cambial ocorrida na vigência do contrato.

Answer

A) A ponta passiva do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.

Answer

B) A ponta ativa do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.

Answer

C) A ponta passiva do swap é conhecida, em dólares, no momento em que o swap é realizado.

Answer

D) A ponta ativa do swap é prefixada em dólares.

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