Um dos modelos mais difundidos no mercado financeiro é o Black-Schole… (Cesgranrio 2011)

Questões de Conhecimentos Bancários · Cesgranrio

Conhecimentos BancáriosOutros temasCesgranrio 2011

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Um dos modelos mais difundidos no mercado financeiro é o Black-Scholes, apresentado em 1973 por Fischer Black e Myron Scholes. Todas as características do modelo original do Black- -Scholes apresentados a seguir estão corretas, EXCETO

Acria uma carteira com os mesmos fluxos de caixa, inclusive dividendos.Bpermite avaliar o preço de uma opção, desde que exercidas no vencimento.Cterá todos os seus parâmetros inequivocadamente observáveis, com exceção apenas da volatilidade.Dpressupõe que o exercício da opção não afeta o valor do ativo-objeto.Epossui o preço atual da ação como um de seus fatores.

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.